蝶式价差期权计算题,蝶式价差期权例题

蝶式价差期权计算题,蝶式价差期权例题

这道题是属于卖出蝶式套利（卖1低买中卖2高）最大收益值（净权利金）（卖1权利金+卖2权利金）—2*买权利金最大风险值=居中执行价—低执行价—最大收益值蝶式文章浏览阅读1.2k次。蝶式期权套利是利用交割月份的价差进行套期获利，个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。是一种期权策略，风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套

根据2000年通过的更为宽松的保证金要求，1手蝶式价差所需要的投资等于它所花费的支出，这就是这手价差的风险。如果期权是同一月份到期，而且行权价之间差距相等(在这个示例里的差距是【答案解析】本题考查蝶式价差期权。碟式价差期权策略由三种不同执行价格的期权头寸所组成。当投资者预期标的物价格不可能发生较大波动时，可考虑采用买入碟式价差策略。其构造方式

如果在一个蝶式差价期权策略中空头看涨期权（期权2）的执行价格X2正好等于两个多头看涨期权（期权1与期权3）执行价格X3的平均值并且期权1与期权3二者数量相等（均等于20），解析：宽跨式的盈亏平衡点：高平衡点=高执行价格+总权利金；低平衡点=低执行价格-总权利金。5.某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260的看涨期权，收

第三种比较有名的价差策略为蝶式价差期权。该种期权能使投资者以较低的成本，在平稳的市场中获取不错的收益。策略的具体行权包括：买入一个较低行权价的看涨期权，买入一个较高行权价的一、以看跌期权构建蝶式价差交易，其损益图和损益值该如何？以看跌期权构建的蝶式价差交易有两种1、买入看跌期权蝶式套利，即各买入一个较低和较高执行价格的看跌期权，同时卖出两个中间执行价

˙＾˙ 经济师2022蝶式期权真题.pdf,经济师2022蝶式期权真题2022/6/8 经济师2022蝶式期权真题一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1蝶式价差组合策略与风险转换组合策略一样，是一种高盈亏比，高杠杆的策略。它主要是由三种具有不同执行价格的期权合约组成，也可看作是由一手牛市价差组合和一手熊市价差组合而成的。