有效组合的α,市场组合不一定是有效组合

有效组合的α,市场组合不一定是有效组合

问题一：什么是有效的投资组合有效投资组合是指具有以下两个意义之一的投资组合：1,在给定风险水平之下，它能提供最大可能的期望报酬率。2,在给定的期望报酬率下，它有效集，也称为有效组合，是指同时满足以下两个条件的证券组合：第一，在风险相同的情况下，期望收益最大；第二，在期望收益相同的情况下，风险最小。有效集是可行集

正确答案：有效组合：在相同风险情况下期望收益最大的组合或者在相同期望收益的情况下风险最低的组合。有效组合：在相同风险情况下期望收益最大的组合，或者在相同期望收益的情有效组合是有效边界上的点所对应的证券组合。有效组合具有如下特征：在期望收益率水平相同的组合中，其方差(从而标准差)最小的；在方差(从而给定了标准差)水平相

∪ω∪ 同学你好，证券特征线是SML向上平移α个单位之后的线，有效组合能获取超额收益α，所以能落在特征线上，A. 在具有相同期望收益率水平的组合中.有效组合的风险水平最低B. 在具有相同风险水平的组合中.有效组合的期望收益率水平最高C. 有效组合的非系统风险为零D. 除无风险证券

假设证券市场上的借贷利率一样，则有效组合具有的特性包括：〔〕。A. 在具有一样期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低B. 在具有一样风险水平的组合中，有效组B、在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高C、有效组合的非系统风险为零D、除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系E、有效组合的α