布莱克舒尔斯期权定价模型,布莱克肖尔斯期权定价理论

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T:期权有效期；r:连续复利计无风险利率；σ:标的资产收益率的年化标准差；N():正态分布变量的累积概率分布函数。布莱克-舒尔斯-墨顿期权定价模型为期权时代该看涨期权的价值应为。31元)二、布莱克舒尔斯期权定价公式rTgiHilFr j在风险中性的条件下，欧式看1 张期权到期时(T时刻)的期望值为：硏max(& - X,。 其现

证券价格的变化过程第二节布莱克-舒尔斯期权定价模型第三节期权定价中的希腊字母第四节B-S公式的实证研究和应用Black-Scholes期权定价模型的基本思路：相对定价法：期权是衍生工第十一章Black-Scholes-Merton期权定价模型第10章期权定价模型第10章期权定价布莱克-休尔斯-莫顿期权定价模型第章期权定价模型.pptx 现代金融经济学课件第10章期权定价