布莱克斯科尔斯期权定价模型,布莱克斯科尔斯模型推导过程

布莱克舒尔斯期权定价模型 2022-12-25 10:44 158 墨鱼

布莱克舒尔斯期权定价模型

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在期权寿命期内，无风险利率不变D. 针对的是美式看涨期权的定价相关知识点：解析ABC [解析]布莱克-斯科尔斯模型有一条假设是看涨期权只能在到期日执行，这意味着针对的是欧布莱克-斯科尔斯期权定价模型2017/2/27Copyright©ZhaoShuran2009,DepartmentofFinance,OceanUniversityofChina 1 6.1证券价格的变化过程期权定价采用相对定价法利用

在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中，所有输入因素都可以直接观察到，除了( )之外。A.证券价格B.无风险利率C.到期时间D.标的资产价格波动率的方差点击查看答BS模型可以对利率期权、汇率期权、互换期权以及远期利率协定的期权进行定价，也可以在相应品种的远期和期权

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布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes Model,亦有译为布莱克-休斯),简称BS模型，是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型，由美国经济学家迈伦·斯科尔斯与费雪·布他们创立和发展的布莱克——斯克尔斯期权定价模型(Black Scholes Option Pricing Model)为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格

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