期权时间价值随着到期日临近,互换交易合约期限一般为

期权时间价值随着到期日临近,互换交易合约期限一般为

百度试题题目期权的时间价值随着期权到期日的临近而( )。A. 增加B. 不变C. 随机波动D. 递减相关知识点：试题来源：解析D.递减反馈收藏期权的时间价值有两部分组成，波动率带来的时间价值和资金本身的时间价值。后者几乎不随着期权到期而出现

期权主要是根据时间价值和内在价值这两部分组成，其中波动率带来的时间价值和资金本身的时间价值。后者几乎不随着期权到期而出现明显的变化，因此随着期权到期衰减加速的主要是时间。因为标的在期❏ 标的价格距离行权价越近，期权时间价值越大；标的价格距离行权价越远，期权时间价值越小。即平值期权附近时间价值最大，而深度虚值和深度实值期权时间价值则较小。❏ 期权时

?﹏? 题目3 . 期权的时间价值随着期权到期日的临近而()。∙ A.递增∙ B.不变∙ C.随机波动∙ D.递减相关知识点：试题来源：解析D 多选题(共2题，每题10分) 反馈收藏如下图，截取了一段震荡行情中某一期权合约时间价值随到期日临近前的变化。三：波动率波动率是期权定价的核心，体现了标的资产价格向自己有利的方向运动的可能性。认购、认沽期权的

期权的时间价值是随着到期日临近逐渐减小的，由希腊字母性质可知，描述这一变化的是( )。【答案】A期权的时间价值是随着到期日临近逐渐减小的，由希腊字母性质可期权主要是根据时间价值和内在价值这两部分组成，其中波动率带来的时间价值和资金本身的时间价值。后者几乎不随着期权到期而出现明显的变化，因此随着期权到期衰减加速的主要是时间。

一般来讲：随着期权到期日的临近，期权的边际时间价值是递减的。离到期日越远的合约，期权剩余的有效期后者几乎不随着期权到期而出现明显的变化，因此随着期权到期衰减加速的主要是时间。因为标的在期权剩余到期时间内的波动率是时间的一个平方根函数，因此当时间