期权定价连续模型分析,亚式期权定价模型

bsm期权定价模型 2022-12-25 07:32 614 墨鱼

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期权定价连续模型分析,亚式期权定价模型

＼　＿　／在这里我们引入高斯随机游走的概念，它是Black-Scholes的期权定价模型所使用的基础假设。这一期权定价模型将资产价格变化的时间间隔视为独立变量，同时假定价格或资产收益随时间的变化服从正态分布，亚式期权是一种强路径有关期权，它在期权到期日的收益不仅与当天原生资产的价格有关，而且还依赖于在整个期权有效期内原生资产的价格平均值。利用J i ang等人[1

在本章中，我们将介绍以上这两个期权定价模型，并对其进行相应的分析和探讨2。第一节Black-Scholes 期权定价模型一、Black-Scholes 期权定价模型的假设条件Black-Scholes 期权定价是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一。第一个完整的期权定价模型由Fisher Black和Myron Scholes创立并于1973年公之于世。B—S期权定价模型发表的

5.各模型的定价实证对比数值分析：首先假定了一个看跌期权数据，S0=50, K=52, r=0.05, T=2,sigma=0.3。将CRR模型的步长设置为20到1000,蒙特卡洛模拟的次数设置为100到90000,可以看5、布莱克·舒尔斯期权定价模型定价公式C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2) 其中：D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2)) D2=D1-σ*T^(1/2) C—期权初始合理价格

B-S模型的提出是百年努力的结束，却也是一个新的开始。在B-S模型之后，B-S模型其他各种期权定价模型也被纷纷提出，有的是针对B-S模型存在的问题展开研究，例如B-S2.4 期权定价模型选择由前三小节的分析，要想构建一个能够较好描述上证50ETF指数期权市场报价的期权定价模型，至少需要考虑以下三个因素：随机波动率因素跳跃因素随机短期利率因素

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标签：亚式期权定价模型