蒙特卡洛法基本思路,蒙特卡洛模拟和历史模拟法区别

蒙特卡罗的计算公式 2023-12-21 18:35 469 墨鱼

蒙特卡罗的计算公式

蒙特卡洛法基本思路,蒙特卡洛模拟和历史模拟法区别

蒙特卡洛法是一种基于随机数的数值计算方法，其基本思路是通过随机抽样的方式，模拟出一个系统的所有可能状态，从而得到该系统的某些特定性质的概率分布。蒙特卡洛法的应用范围off policy method中，模拟数据来源的策略。根据上面的不同情境，在强化学习中，提供了不同的蒙特卡洛方法。蒙特卡洛(起始点(Exploring Starts))方法On-policy

1、蒙特卡洛法的步骤

我们可以先从它的名字开始了解，蒙特卡洛(monte carlo)是摩纳哥公国的一座城市，是世界著名的“赌城”。以“蒙特卡洛”来命名这种计算方法就是因为其本身便是一蒙特卡罗算法的基本思想：设p是一个实数，且0.5

2、蒙特卡洛法的基本原理

蒙特卡洛又称统计试验法，是基于概率论的算法。其实质就是将问题转化为一个概率问题，并用计算机模拟产生一堆随机数，再对随机数进行统计工作。蒙特卡洛模拟方法=建立概率模型+计算机解决问题的基本思路：利用蒙特卡罗方法随机模拟市场对该产品需求量，统计计算出按照两种不同方案T天后工厂的经济值，比较不同方案经济效益的大小，选出一个较好的方案。假设市场对该产