stata如何得到DW值,Stata自相关性检验DW命令

stata如何得到DW值,Stata自相关性检验DW命令

1 stata回归分析结果可以这样看：1、看到Sig.P数值，如果数值小于0.05则说明有显著影响。2、找到R Square数值，该自变量能够解释异变数的变异值，如显示0.763则表示两者76.3%的概率相关联。3、找输入dwstat 最后那个就是了，比如：dwstat Durbin-Watson d-statistic( 4, 12) = 1.823504

且必须在解释变量满足严格外生性的情况下才成立，即如果解释变量包含被解释变量的滞后项，不能用DW检验。要看DW值只要在命令栏里输入如下命令即可：estat dwatson在Stata中，DW检验命令的语法格式为“dwstat 变量名”，其中变量名是指回归模型中的误差项变量。在使用DW检验命令之前，需要先进行回归分析，得到回归模型的残差项。然后，将残差

多重中介效应的估计与检验，Stata MP15可下载，27.输出变量的描述性统计的方案，28.2SLS第一阶段输出，截面或面板数据及统计值都行，29.盈余管理指标的构建及其Stata实现程序，首先，要考虑变量之间是否序列相关(serial correlation)关系，有很多分析中的变量之间序列相关，这会影响回归结果的准确性，因此要进行DW检验(Durbin Watson Test)。DW检验STATA语句如

o(?""?o 使用LM检验，在上述回归以后，直接在stata输入：estat bgodfreycode 结果为：orm 在给定α=0.05的状况下，BG检验的卡方统计量chi2(1)=35.723,对应p值为0.000<0.05,Residual(残差平方和),R-squared ; Root MSE(方程的标准误差);F()表示显著性水平，同时看prob>F 这个是P值，统计量大，P值小，那么就显著，coef 是各个变量的系数，比如可以解释为回报

在stata中也可以方便地实现：首先做标准的ols回归，并得到残差项；reg (被解释变量) (解释变量1) (解释变量2)……predict r, resid 生成新变量logusq,并用它对所有解释变量做怎么才能让STATA列出回归的DW值呢？谢谢「经管之家」APP:经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！免流量费下载资料---在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取