期权定价模型综合实验,久期与债券价格的公式

期权定价模型综合实验,久期与债券价格的公式

实验资料：期权定价模型及数值方法综合实验指导书。三、实验内容、步骤及结果(包含简要的实验步骤流程) (一)基于Excel 的无收益资产的欧式期权定价实验A.实验原理1.参量其他成员黄清霞、马燕纯成绩一、实验目的及要求实验目的(1)通过期权定价模型与数值方法综合实验，使学生加深对BSM期权模型的理解；2)熟练掌握运用Excel计

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广东金融学院实验报告课程名称：金融工程实验编号及实验名称期权定价模型及数值方法综合实验(EXCEL)实验地点实验日期2013-06-05实验时数一、实验目的及要求1.实马燕纯班别实验时数成绩1016131 3 一、实验目的及要求实验目的通过期权定价模型与数值方法综合实验，使学生加深对BSM 期权模型的理解；熟练掌握运用Excel

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的布莱克-斯科尔斯-默顿期权价格，其中\gamma=\ln(1+k)。同布莱克-斯科尔斯-默顿模型相比，这一模型给出的分布左右端都较为肥大，因此我们可以利用这一模型来对货币期权进行定价。类企业成长期：要根据企业的不同特点灵活选择上述三种工具，比如对于核心高管给实股，对于中层则可以考虑虚拟股权或期权。企业的成熟期：企业成熟期一般处于上市阶段，公司近期收益可观，

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≡(▔﹏▔)≡ 一、实验目的及要求(1)通过期权定价模型与数值方法综合实验，使学生加深对BSM期权模型的理解；(2)熟练掌握运用Matlab计算欧式期权价格实际应用方法；(3)熟练掌关键词：B-S期权定价模型一、BS期权定价模型的几个重要假设1、股票价格随机波动并服从对数正态分布；2、在期权有效期内，无风险利率和股票资产期望收益变量和价

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在本章中，我们将循序渐进，尽量深入浅出地介绍布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型(下文简称B-S-M模型),并由此导出衍生证券定价的一般方法。一、一、B-S-MB-S-M期实验性质：综合性实验实验学时：2 实验目的与要求：理解Black-Scholes 期权定价模型；验证模型中的参数如何影响期权价值；了解期权定价有关的希腊值(Delta、Gamma、Theta、Rho