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T为期权的到期时刻，t为期权未到期前的任一时刻，所以T-t就是一段时间，一般称为到期日如果就这么Black-Scholes模型可以说是最经典的用来做期权定价和对冲的数学模型，它由Black和Scholes首先提出，用来定价欧式期权(European option),后经Merton修改，使其在有股息(dividend)的情况

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∪ω∪ 至此，完成了对BSM模型的推导。总结可以看出，推导过程主要分为：写出期权价格的初始表达式，将表达式转换为积分式，对积分式进行变换，推出期权价格的最终表达式金融工程概论金融工程在产品创新中的应用Black-Scholes期权定价PDE推导Black-Scholes期权定价PDE推导在风险中性下股票S股票价格服从的上述模型称之为几何布朗

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1 Black-Scholes期权定价模型1970年初，美国经济学家布莱克(F.Black)和斯科尔斯(M.Scholes)发现无支付红利的股票的衍生证券的价格必然满足一个微分方程，他们推导出了该方程的(1)由无套利假设得出的Black- Scholes 理论实际上只能对完全市场中的金融资产唯一定价。这里的完全市场是指作为期权的标的资产能使每一种风险资产都可以表达为它们的组合

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摘要：Black-Scholes期权定价公式的推导过程是相当复杂的，需要用到随机过程、随机微分方程求解等较高深的数学知识，常常使许多读者觉得难于理解。本文给出Black-Scholes期权定一、期权定价的圣杯：Black-Scholes-Merton模型自从资本主义诞生以来，就有一条金科玉律：如果你想赚钱，

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他们创立和发展的布莱克——斯克尔斯期权定价模型(Black Scholes Option Pricing Model)为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格金融工程概论金融工程在产品创新中的应用Black-Scholes期权定价PDE推导Black-Scholes期权定价PDE推导在风险中性下股票S 的动态过程为：t d = + 股票价