garch模型不显著说明什么,eviews的garch模型预测步骤

模型不显著怎么办 2023-09-23 23:53 625 墨鱼

模型不显著怎么办

garch模型不显著说明什么,eviews的garch模型预测步骤

用rugarch扩展包可以估计EGARCH模型，程序如：library(rugarch) spec1 <- ugarchspec( mean.model = list( armaOrder=c(0,0), include.mean=TRUE ), variance.model = list( model = 你的图是描述性统计和正态性检验如果是garch的话参数不显著你可以试试调整garch模型的阶数——参考

GARCH类模型建模的Eviews操作GARCH类模型建模的Eviews操作路漫漫其悠远2020/3/24 123 路漫漫其悠远Eviews软件简介时间序列建模实例操作Eviews简介Eviews是EconometricsV后来，该类模型也得到了很大的发展，形成了如EGARCH,IGARCH,GARCH-M等模型。ARCH过程一、金融时间序列的异方差性特征现实金融市场上，许多金融时间序列并没有恒定的均值，大多数序列在呈现

GARCH模型的缺陷如下：1、非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背。2、ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。3、ARCH/GAR3.若有ARCH,建立GARCH(1,1)模型，然后再做ARCH-LM检验，保证不再有ARCH;若依然有，调整GARCH滞后期参数。4.在上面模型的基础上建立GARCH-IN-MEAN模型，并报告GARCH项是否显著及其含义；

如果是金融时间序列的话，我老师说均值方程的常数一般都不显著，没有要特别说明的，非要说的话，就是GARCH模型估计结果中方差方程都正常，均值方程常数项不显著，是否需要说明，可不可以加入公式？小白求带

没关系吧，garch arch效应显著就行了我看其他硕士论文里面都分析了garch和arch两个系数相加小于1，如果不显著的价值就不大了

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