债券实际利率插值法的计算过程,债券近似的实际利率

债券实际利率插值法的计算过程,债券近似的实际利率

插值法计算实际利率=(1+名义利率/一年计息的次数)一年计息的次数-1 插值法原理：若A(i1,b1),B(i2,b2)为两点，则点P(i,b)在上述两点确定的直线上。而工程上常用插值法是计算实际利率的一种方法。　插值法的原理是根据比例关系建立一个方程，解方程求利率。先举一个

插值法计算实际利率若每年计算一次复利，实际利率等于名义利率；如果按照短于一年的计息期计算复利，实际利率高于名义利率。插值法计算实际利率=(1+名义利率/一年接下来，我们通过插值法求得此债券的实际利率，也是贴现率。 经计算可得五年中每年的“利息调整”摊销额分别为：500852元、543374元、589506.5元、639555.5元、

如何用插值法计算实际利率：举个例子，甲股份有限公司于2013年1月1日发行5年期，每年1月1日付息、到期一次还本的公司债券，债券面值为5 000万元，票面年利率为10%,发行价格为5 500万元；插值法计算实际利率20×0年1月1日，XYZ公司支付价款l 000元(含交易费用)从活跃市场上购入某公司5年期债券，面值1 250元，票面利率4.72%,按年支付利息(即每年59元),本金最后一

插值法计算实际利率若每年计算一次复利，实际利率等于名义利率；如果按照短于一年的计息期计算复利，实际利率高于名义利率。插值法计算实际利率=(1+名义利率/一年等式左边是现金流出的现值，等式右边是现金流入的现值，现在花100元买债券，现金流出的现值就是100，未来