套利定价理论的假设,套利定价理论名词解释

套利定价线推导 2023-12-05 11:00 359 墨鱼

套利定价线推导

套利定价理论的假设,套利定价理论名词解释

套利定价理论的出发点是假设证券的回报率与未知数量的未知因素相联系。因素模型是一种统计模型。套利定价理论是利用因素模型来描述资产价格的决定因素和均衡价格的形成机理与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有以下假设：1 )单一投资期。2 )不存在税收。3 )

套利定价理论三大假设，套利定价模型假设套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory, APT)是由Ste-phen Ross于1976年提出的，其建立在因素模型的基础上，套利定价理论1. 套利定价理论(APT)的假设a) 市场上不存在摩擦和交易成本。b) 投资者是价格接受者(pricetaker),他们买卖行为对于资产价格没有影响，资产市场是完全竞争的

【多选题】套利定价理论的假设有( )。A.投资者有相同的理念B.投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化C.不存在税收问题D.单一投资期E.市场是完全的，因此假设一：无摩擦的市场。假设二：无操纵市场。假设三：无制度限制。假设四：资产收益由因素模型决定。假设五：同质预期。假设六：市场上存在无风险资产。假设七：满

史蒂芬·罗斯在1976年提出的套利定价理论（arbitrage pricing theory , ATP），它基于三个基本假设：因素套利定价理论的基本假设包括( )。A 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B 资本市场没有摩擦C 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D 投资者能够发现

套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory,简称APT)套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广，由APT给出的定价模型与CAPM一样，都是均衡状态下的模型，不同的是AP套利定价理论的一个基本假设：证券的收益率主要受一个或多个市场因子影响，并且如同指数模型一样，假设证券收益率与这些因子之间具有线性关系，然后利用无套利均衡分析方法确定这些市场因子及对

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