二叉树期权定价计算例题,二叉树期权定价例题

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【例题•计算题】假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40%,或者第7章期权定价的二叉树模型单步二叉树模型风险中性定价原理两步二叉树模型一、单步二叉树模型⒈ 一个示例执行价格为21元的看涨期权。3个月7章期权定价的二叉树模型2022/4/1

二叉树期权定价计算例题期权执行价格

1. 以两步二叉树欧式看涨期权定价为例2. 代码实现(1)欧式看涨期权importnumpyasnp #二叉树法为欧式看涨期权定价defbinarytree_europcall(S,K,r,sigma,t,steps): ''' S: 标的资本案例为看涨期权，右侧期权类型需要选择为“Call”；反之，看跌期权需要选择期权类型为“Put”。2)取得结果图5 可得本案例看涨期权价值f为5.47元。3)生成二叉树图6 参考

二叉树期权定价计算例题解析

＞▽＜ 计算：假设股价现在为每股50元(设为S),一年后可能涨到60元(设为Su),可能跌到40元(设为Sd),看涨期权的行权价为55元，则一年后相应的行权收益可能为5元(设为Cu),可能为0元(设为Cd)。二篇1:基于二叉树模型的选择期权案例分析基于二叉树模型的选择期权案例分析在过去的中，许多学者开始应用期权定价方法去估计实物资产价值，并在此基础上对公司的.最优投资决策进行了大

二叉树期权定价计算例题及解析

2.4.1 计算例子2.4.2 树形定价收敛情况1.1 简介考虑期权为股票期权，二叉树是指股票价格在期限内可能的变化路径的图形。考虑时间段为0至T,对于步数为N的二举例：期权的二叉树定价—欧式期权与两步二叉树20B点期权价值：0.12*3/12(0.6523*3.20.3477*0)2.0257C点期权价值：0-0.12*3/12(0.6523*2.202570.3477*0)1.2823A