广义最小二乘法,最小二乘法的特点

线性最小二乘法和非线性最小二乘法 2023-12-19 10:23 206 墨鱼

线性最小二乘法和非线性最小二乘法

广义最小二乘法,最小二乘法的特点

概述：对于普通最小二乘法，因为种种原因残差项要满足很多的条件，如同方差性，但是因为现实中的数据可能达不到这样那样的要求，所以这个时候就出现了广义最小二乘法1.如果存在外部协4.5广义最小二乘法(GLS)GLS---GeneralizedLeastSquares基本原理广义最小二乘法的基本思想在于引入一个所谓成形滤波器(白化滤波器),把相关噪声转化成白噪声。

广义最小二乘法又称加权最小二乘法，通过加权变广义最小二乘法为最小二乘法，使其变为等方差。这就是说所谓的“异方差”，这个时候你用普通最小二乘，就会导致估计不一致，这个时候，你想到一个办法

˙▽˙ 1、4.5广义最小二乘法(GLS)GLS-GeneralizedLeastSquares1 .基本原理广义最小二乘法的基本思想在于引入一个所谓成形滤波器(白化滤波器),把相关噪声(k)转化成白噪由此可见，广义最小二乘法(GLS)是建立在最小二乘法(LS)的基础之上的。基本最小二乘法只是广义最小二乘法在时的特例。2.计算步骤：广义最小二乘法的关键问题是如何用比较简

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