随机误差项序列相关,计算序列的互相关系数

序列相关的后果 2023-08-26 19:33 305 墨鱼

序列相关的后果

随机误差项序列相关,计算序列的互相关系数

自相关一般指残差自相关：总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。而自回归是被解释变量与滞后期自回归应该是指被解释变量与滞后期存在相关关系。修正组间异方差、组内自相，即对于不同的样本点，随机误差项的协方差不为零，则认为出现了序列相关性(自相关)。存在序列相关的情况下参数估计量非有效、变量的显著性检验失去意义、模型的预测失效。一、序列相

随机误差项序列相关是什么意思

ˋ＾ˊ〉-# 于是在不同的样本点之间，随机误差项出现了相关性，这就产生了序列相关性。更进一步分析，在这个例子中，随机误差项之间也表现为正相关。在以上例子中，随机误差项序列相关性和异方差性区别：异方差性：对于不同的解释向量，被解释变量的随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。序列相关性：如果对于不

随机误差项序列相关检验

(很重要的),通常会造成异方差现象和序列相关现象，这里的方差说的是随机误差项的方差，而随机误差项的方差是我们算不出来的，所以通常用随机误差项的估计的平方来代替，通常检查相关知识点：试题来源：解析例如，居民消费函数的模型：Ct=Bo+B1Yt+Et,t=1,2,```,n。由于居民收入对消费影响有滞后性，而且今年消费水平受上年消费水平影响，则可能出现序列相