自相关对回归结果造成的影响,自相关修正后仍存在自相关

一阶自相关和二阶自相关 2023-12-30 11:49 928 墨鱼

一阶自相关和二阶自相关

自相关对回归结果造成的影响,自相关修正后仍存在自相关

否则，参数估计和方程的显著性将会大受影响。随机误差项和因变量中不存在自相关首先对于因变量来说，若因变量自相关，即因变量的某个值由其前一项或多项的值决(4)随机因素的影响。1.3 问题结果当存在异方差时，普通最小二乘估计会低估β ^ \hat{\beta}β^的真实方差，进一步导致回归系数t检验值高估，使本来不显著的一些回归系数变成显著。

一般情况下没有相关关系是没有影响关系的，所以分析“本年累积应收贷款”、“贷款项目个数”对“不良要点：自变量与因变量之间必须有线性关系。多元回归存在多重共线性，自相关性和异方差性。线性回归对异常值非常敏感。它会严重影响回归线，最终影响预测值。多重共线性会增加系数估

影响模型的精度：自相关会使得模型的误差项之间存在关联，从而使得模型的精度变差。影响模型的稳定性：自相关会使得模型的系数变动较大，从而使得模型的稳定性变大多数经济时间序列都存在自相关其本期值往往受滞后值影响。突出特征就是惯性与低灵敏度。如国民生产总值、固定资产投资、国民消费、物价指数、股票收益率等随时间缓慢地变化

⊙＾⊙ Eviews的回归结果自带DW检验的值(其中$0 \leq DW \leq 4$),通过观察DW值可以很快的对是否存在异方差进行一个初步判断。在得到回归结果(下图)后，可看到DW值DW检验的结果表明：模型回归分析出现结果不显著情况可能有以下几种原因：一、自变量共线性在进行线性回归分析时，很容易出现

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