指数模型的基本公式,pmc指数模型教学

指数所有公式大全 2024-01-08 16:30 660 墨鱼

指数所有公式大全

指数模型的基本公式,pmc指数模型教学

指数模型的基本公式为：ri=E(ri)+mi+ei。指数模型的最新一般形式，把证券的持有期收益写成：ri=E(ri)+mi+ei(1)从而简要地将宏观经济因素与公司特有因素区分开。式中：E(ri指数模型-详解我们将将单一证券的风险简单的分为两部分：市场风险(系统风险)和公司特有风险。相应地将证券的收益率写成包含系统风险和公司特有风险的形式，而其

一、构造单指数模型Single-Index Model Ri=ai+βiRm → 股票i 的收益率=公司的表现+ βi ×市场指数收益率Ri=αi+ei+βiRm → 股票i 的收益率=公司的表现(公司表现平均值+公司指数公式为y=a^x(a\u003e0且不=1)。乘法运算法则：1、同底数幂相乘，底数不变，指数相加；2、幂的乘方，底数不变，指数相乘；3、积的乘方，等于把积的每一个因式分别乘方，再把所得的幂相乘。

指数模型8指数模型8.1单指数模型在均值-方差模型的讨论中，各证券间的协方差我们可以作任何假定，它们可以是由证券间存在的任意数量和种类的关系产生，而且在计算风险时所用的8.指数模型文中太多公式无法展示，所以全文采用图片

?▽? 2.指数模型的协方差：只要符合指数模型，则COV(ri,rj)=COV(rm,ri)×COV(rm,rj) 3.α是非市场收益的风险溢，α是夏普比率的分子，α越高，证券越具有吸引力。含义：α=INVESTMENTS|BODIE,KANE,MARCUSCopyrightMcGraw-HillCompanies,Inc.Allrightsreserved.McGraw-Hill/Irwin指数模型INVESTMENTS|BODIE,KANE,M..

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