二叉树期权定价模型,二叉树上行乘数公式

二叉树定价模型公式推导 2023-09-05 17:01 288 墨鱼

二叉树定价模型公式推导

二叉树期权定价模型,二叉树上行乘数公式

二叉树期权定价模型是一种利用树结构来表示可能未来资产价格的定价模型，用来解决风险中性期权定价问题，它将未来资产价格的概率分布划分为多个方向的概率，采用统计学和微分方程的方二叉树期权定价模型公式：期权价格=(1+r-d)/(u-d)×c/(1+r)+(u-1-r)/(u-d)×c/(1+r)。u:上行乘数=1+上升百分比；d:下行乘数=1-下降百分比。其中：上行概率=(1+r-d)/(u-d);下行概率=(u-1-r)/(u-d)。期

二叉树期权定价模型本质上是柏莱克一舒尔斯模型的一种数字表示方法，以离散型的二项分布作为正态分布的近似表示，从而求得期权的价格。二叉树模型可以分为单步和多步的二叉树，单步二叉树是基础，多步import numpy as np #二叉树模型对欧式看涨期权定价def binarytree_europcall(S,K,r,q,sigma,t,steps): '''S:标的资产初始价格；K:期权的执行价格；r:年化无风险利率；q:连续分红

?△? 二叉树法(Binomial Tree)是由Cox, Ross, 和Robinstein在1979年首创的。二叉树法是一种在金融学中用于估算期权价格的方法，其中二叉树模型用于模拟股票价格的变化。在二叉树模型中，import numpy as np #二叉树模型对欧式看涨期权定价def binarytree_europcall(S,K,r,q,sigma,t,steps): '''S:标的资产初始价格；K:期权的执行价格；r:年化无

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告（手机）

标签：二叉树上行乘数公式