期权定价公式的缺陷,bs模型计算期权价格

期权风险中性定价公式 2023-12-09 18:35 547 墨鱼

期权风险中性定价公式

期权定价公式的缺陷,bs模型计算期权价格

˙△˙ (当然也就不能解决前面的掷硬币打赌问题);缺陷之二是：标准偏差并不能很好反应风险。下面我们举例说明。例：两种证券当前价格皆是1元，证券I(象是期权)未来价格期权定价模型的发展、特征及局限性

一、期权定价公式的缺陷有哪些

3.无法应用于非欧式期权Black-Scholes模型仅适用于欧式期权的定价，无法应用于美式期权等非欧式期权的定缺口期权与具有执行价格K_2的普通看涨期权之间的区别是当S_T\geq K_2时，收益增加了K_2-K_1。这个数量的正与负取决于是K_2>K_1还是K_1>K_2。对欧式缺口期权定价时，只要将布莱克-斯

二、期权定价公式的缺陷是什么

说明下：买入期权是为了捕捉大行情，可以说是九死一生，但是遇到大行情时价格也会成倍数级别的增长，做三、B-S期权定价公式导致金融危机作为研究金融市场数量关系及其变化规律的科学理论，金融数学与其它科学理论一样，应具有如下基本功能：一是解释功能。建立的数学模型应能正确描述金

三、期权定价公式的缺陷包括

然而，Delta值存在一定的缺陷，因为期权价格和标的资产价格之间存在非线性函数关系，所以Delta值并不能够总是准确表示标的资产价格变化对期权价格的影响，只有当标的资产价格变化较小时以期权定价为例，欧式期权在一定的假设下可以推导出解析形式的Black-Scholes公式。这个公式满足的前提条件是标的资产的分布满足对数正态分布，从而使得最后的

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