看跌期权风险,保护性看跌期权策略

看跌期权的基本知识 2023-12-15 21:34 641 墨鱼

看跌期权的基本知识

看跌期权风险,保护性看跌期权策略

≥ω≤ 因此，卖出看跌期权需要有一定的市场判断能力和风险承受能力。3. 套期保值对于已经拥有标的资产的投资者，他们可以通过卖出看跌期权来获得权利金收入，以对冲标的资产价格下跌的风险。如果市如果你预期标的资产价格有较大可能下跌，通过卖进看跌期权做多，比直接卖出标的期货合约或者利用融券做空所需要的初始资金要少很多，并且最大风险只是损失权利金，不会因为你看错反

买方风险有限，收益无限。卖方收益有限，风险无限。1、市场风险：期权价格受标的资产价格波动的影响，如果市场走势与投资者预期相反，可能会导致投资损失。2、流动性风险：某些期权合约可能交易不够活跃，导致买卖价差较大，影

看跌期权的投资者在市场下跌时可获得收益。当市场价格低于行权价时，期权持有者可以通过行使期权权利以行使价格卖出标的资产，或者在二级市场将期权合约以溢价出售。（2）风险尽管看跌期权5. 风险：买入看跌期权的风险在于，如果标的资产的价格在期权到期时超过行权价格，投资者将损失支付的权利金。买入看跌期权时不可盲目，应当注意：1.趋势确认：确保标的资

╯△╰ op_type): '''S:标的资产初始价格；K:期权的执行价格；r:年化无风险利率；q:连续分红的红利率；sigma:标的资产连续复利收益率的标准差；t:以年表示的时间长度；steps:二叉树的步长op_type:欧式期权的Delta •期权定价公式–c=S×N(d1)–Xe-rt×N(d2)–p=Xe-rt×N(-d2)–S×N(-d1)•欧式看涨期权–Δc=dc/dS=N(d1)•欧式看跌期权–Δp=dc/dS=-N(-d1)=N(d1)–1

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标签：保护性看跌期权策略