stata中做面板数据lm检验,hausman检验stata命令

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1.导入数据集2.面板数据有关信息3.混合回归4.随机效应模型4.1随机效应模型or混合回归模型的选择：LM检验4.2随机效应模型：两种估计方法A.FGLS法：广义离差模型B.MLE法：极大似然最近在进行空间面板建模之前的检验时候，遇到一些问题：LM检验中SEM和SAR的Robust Langrange Multiplier不显著，我还能不能接着往下做的问题。这是我做LM检验时候的代码：spatwmatusingwxt.dta,nam

＞０＜ 5 如果是比较简单基础的数据，可以直接使用对应模型的固定检验命令：如LM检验：xtreg y x1 x2 x3,re vce(cluster id)xttest0 6 完成检验命令的输入后，即可进行Stata的LM分析，等待判定标准是：如果在空间依赖性检验(LM检验)中发现LMLAG 较之LMError在统计上更加显著，且R-LMLAG显著而R-LMError 不显著，则可以断定适合的模型是空间滞后模型；反之则可以判定空

stata中LM检验用spatdiag,weights(w)检验空间效应，出现186 missing values generate,Stata中空间计量分析的传统LM与稳健LM检验，stata LM检验spatdiag,weight(W)出现conforma对于这个示例，我们使用了来自Stata自带的“auto.dta”数据集，对该数据集进行了线性回归分析，然后使用“estat hettest”检验是否需要进行LM检验。接着，我们使用“lmtest”命令

ˇ△ˇ 2.2 各检验Stata演示2.2.1 LM检验代码：进行LM检验之前，需要将空间权重矩阵扩大，A-CV表示空间权重矩阵数据的第A列到CV列；W3为扩大之后矩阵的命名；time(10)中的10为2011-2020年十显示面板数据统计特征的stata命令：xtdes//显示面板数据的结构，是否为平衡面板xtsum//显示组内、组间与整体的统计指标xtline var//对每位个体分别显示该变量的时间序列图；如果希