固定效应模型必须控制时间吗,lsdv和固定效应

固定效应模型必须控制时间吗,lsdv和固定效应

是的，经济相关可以不控制时间固定效应。这是因为经济变量的变化可能会影响被解释变量的变化，而不是时间固定效应。因此，在研究被解释变量时，可以不控制时间固定固定效应模型fixed effects model的存在是为解决这个经典的内生性问题，即time invariant (不随时间变化的)的内生性问题存在于每个单个样本中，所以解决方式是控制单个样本。time fix

●＾● 在基准回归中不包括时间固定效应，因为它们会吸收本文感兴趣的部分的变化。为了阐明这一论点，作者假设样本中只有两个国家同时出现了泡沫，并且银行经历了同样的系统性风险增加。若控当研究中有多个变量时，我们可以同时利用时间固定效应模型和行业固定效应模型。这种模型可以帮助我们控制时间和行业的影响，使得研究更加准确。例如，我们想研究某个行业的就业

面板数据模型中，控制时间效应后，此时的估计系数是排除了随时间变化的影响因素后的结果。相对来说，此时的结果更为可信。回答2:个人建议，采用面板数据时，最好控制时间固定效应。当然效应，比如在个体固定效应模型中，输入fe和输入fe i(id),得到的F值和p值均一致，另外从stata命令的中看sigma_u:panel-level standard deviation,F_f:F for u_i=0,

我的解释变量是虚拟变量可以说有很强的时间趋势固定个体显著但是固定时间不显著如果强求双固定的话好像不太可能最近也有一些朋友和我说这种情况可以不固定时间求实证大佬们给时间固定效应不是必须的，加入时间固定效应的模型叫做双向固定效应模型（Two-way FE）但是，如果不加入时