期权价值计算公式,期权二叉树中的u和d怎么算

相关文章

• 无套利假设是什么,什么是无套利

  无套利假设法则对定价给出若干法则,可以分为5个层次,有经济上和数学上的解释: 经济上的解释 (1)未来价值一样的组合,当前应该有一样的定价; (2)组合的若干倍的当前价值应该等...

  01-08 314

  详细阅读
• 判断是否有套利机会的例题,买入套利和卖出套利怎么判断

  套利机会如何判断? 1.一般这种资产在两个不同市场出现了价格和利率不同,就是一个套利机会,可这时我们也要注意如果在这个过程中交易成本是大于其收益的话,那这就不是一个套利机会了...

  01-08 314

  详细阅读
• 无套利原则例题,无套利定价法举例说明

  无套利原则(no arbitrage principle) 无套利原则是期权定价理论的一个前提假设。 套利是指投资者以零投入而获取正收益的行为。比如,A产品在甲市场99元,在乙市场101元,假设交易无手...

  01-08 314

  详细阅读
• 套利的简单例子,银行承兑汇票套利案例

  套利的简单例子

  01-08 314

  详细阅读
• 有交易费用的无套利定价,无套利价格怎么算

  若投资组合完全无风险,其收益必然等于无风险收益。 2. BS框架下的期权无套利定价 要了解BS公式是如何推导的,首先我们必须要回到Black-Scholes模型的假设: 交易是连续发生的 无风险...

  01-08 314

  详细阅读