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最大可能损失和可能最大损失的区别 |
预期损失与非预期损失,非预期损失可以避免吗
贷款损失准备金是指银行为应对贷款不良损失而设置的一种备用资金,分预期损失和非预期损失。预期损失是指历史贷款损失率和经济形势等因素预计可能产生的损失,非预期损失则是指突发性预期损失的公式是EL=EAD\times PD\times E[LGD] 非预期损失的公式是UL=EAD\times \sqrt{PD\times \sigma^2_{LGD}+(E[LGD])^2\times \sigma_D^2} 证明:注意到当D=1时,Loss = E
●△● 预期损失和非预期损失,预期损失(EL)违约概率(PD)违约损失率(LGD)违约敞口风险(EAD)x0d\x0a 银行预期与非预期区别:x0d\x0a预期损失是一个常数,非1、预期损失是一个常数,非预期损失是对均值和预期损失的偏离2、预期损失可用计提准备金的方式补偿,非预期损失要用经济资本金补偿3、预期损失是指一般业务发
非预期损失(unexpected loss)是相对于预期损失(expected loss)而言的。非预期损失并没有一般性的定义,可以用EC(理解为损失分布尾部高分位数)来衡量,也可以用其他指标如尾部平均或者银行损失=预期损失(用拨备计提弥补)非预期损失(用经济资本弥补)极端损失(通过压力测试计算)。银行
高顿教育CFA/FRM研究院教研委员会委员长、FRM教研模块总负责人兼特级讲师,负责CFA和FRM项目课程研发,以及CFA和FRM多门课程授课工作。1、预期损失是一个常数,非预期损失是对均值和预期损失的偏离2、预期损失可用计提准备金的方式补偿,非预期损失要用经济资本金补偿3、预期损失是指一般业务发
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标签: 非预期损失可以避免吗
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