亚式期权定价,亚式期权定价结果和实际数据的差距

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解析公式和蒙特卡洛模拟方法分别计算的期权价值(元人民币) 从上文表格可以看到，对于平均价格类型的算术平均亚式期权，zhang的近似公式与常数波动率的black模型一、亚式外汇期权及其传统定价方法简介亚式外汇期权是较为常见的奇异衍生品，其价值与挂钩汇率在观察期内价格的平均值有关。由于汇率价格平均值的波动率通常比

分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来，把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架，提出更为有效的关于期权定价Monte Carl对几何平均亚式期权，我们已得到它的定价的解析解，但算术平均亚式期权很难存在这种解析解。三、亚式期权定价分析(一)连续型亚式期权的定价kemna &vorst (1990)通过改变波动

亚式期权、障碍期权及其扩展的定价研究期权是金融衍生品中的重要一类，在套期保值、风险管理、投资组合优化等方面发挥着重要作用。由于期权的应用场景十分广泛，对期权进行准亚式期权定价的数值方法，亚式期权定价；红利；非线性对流扩散；迎风差分；特征差分法，在当今金融衍生品市场上，交易的期权有标准期权和奇异期权等多种类型，亚式期权是奇异期权

∩△∩ 亚式期权的应用亚式期权(Asian Option)是指将观察期内标的价格的均值作为结算价格或者执行价格的一类期权。亚式期权是一种路径依赖期权，分为平均价格亚式期权(Fixed Strike Asian O所谓增强亚式，就是在计算均值时，将每天的收盘价与一个约定的价格进行比较，取对期权买方更有利的价格来计算均值，这一点可以提高期权的赔付。对于亚式期权的定