到期时间变化对期权价值的影响程度,影响期权价值的主要因素

等待期权的价值计算 2024-01-05 20:06 819 墨鱼

等待期权的价值计算

到期时间变化对期权价值的影响程度,影响期权价值的主要因素

在其他变量相同的情况下，到期剩余时间越长的期权对于期权买方的价值就越高，对期权卖方的风险就越大，所以它们的价格也应该更高。4、市场无风险利率市场无风险利波动率增加，认购和认沽期权的价值均增加，所以Vega均为正值。平值期权对于波动率最敏感，所以平值期权Vega值最大。Theta：衡量时间流逝对期权价格的影响程度Theta又称“时间损耗

那么随着到期日的来临，期权合约的时间价值也会跟着逐渐变小，直到期日，它的时间价值变为零。期权的价值其实每时每刻都在变化，除去大盘还有很多因素都会影响期权价值。期权的时间非常时间价值越大，其他条件不变，期权价值越高，所以期权价格越高。到了行权日，时间价值逐渐减小，直至减少

影响期权价值的因素重要程度：★★★ 主要内容：期权的价值受标的资产价格的稳定性、距到期日的时间、期权的行权价格、标的资产价格和无风险利率等因素的影响。1.标的资产价格的稳亏损有限，而盈利时会很多，使得期权买方具有由时间价值带来的收益期望较高，而卖方需要承受时间价值带所

当我们理解期权价值与其影响因素的敏感性时，可以作这样比喻。股票期权作为股票的“孩子”，其脾气秉性自然受三方面的影响：一是自身“基因”的制约，比如：权利属性(认购还是认沽)、行Ⅱ、金融资产本身存在的价格风险可以通过期货，期权等金融衍生品交易实现套利Ⅲ、金融资产具有的社会价值指的是其对未来现金流的要求权Ⅳ、金融市场通过金融

(｀▽′) 在其它因素相同的条件下，到期时间越长，期权的价值越高。只要没有到期，期权就有时间价值，买方就有希望，就存在有利变化的可能。期权合约从上市交易，到期时间只会第一种效应将使看涨期权的价格上升；第二种效应将使看涨期权的价格下降。看涨期权的价格究竟是上升还是下降，取决于

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